通知公告

上海黄金交易所白银询价期权业务参与指南

2019-7-8 9:28:11

近年来,在中国人民银行的正确领导下,上海黄金交易所(以下简称上金所)询价市场整体呈现快速发展的态势,在我国黄金、白银市场多层次市场体系中发挥积极市场服务功能。

为满足产用银企业、商业银行等市场机构的业务需求,丰富其投资与套保工具,促进询价市场发展,上金所在上市的白银询价即期、远期、掉期品种基础上,新增白银询价期权交易品种,具有参与白银询价期权交易意向的市场机构可根据询价业务相关制度规定,备案开通白银询价期权业务相关权限。

一、业务备案

1.备案开通或调整白银询价期权参与权限的会员向上金所提交《上海黄金交易所询价期权业务权限申请表》(附表一)。

2.现阶段,白银询价期权交易品种暂不引入公开报价做市商制度,上金所后续将根据市场发展建立白银询价期权交易品种的公开报价做市制度。

二、询价合约

上金所挂牌的白银询价期权合约为OAg99.99合约,有关参数按《上海黄金交易所白银询价期权合约参数表》(附表二)执行。

三、清算交割

1.白银询价期权权利金(包括开仓权利金、平仓权利金)与其他询价合约统一进行多边资金净额清算。

2.实物交割方式:白银询价期权行权后,生成PAg99.99合约的询价即期成交单,上金所每日日终结算时,对当日到期履约的实物交割型白银询价即期、远期和掉期交易按交易时间顺序逐笔以全额方式计算交易双方的应收或应付资金、应收或应付实物。PAg99.99合约的交割实物存取仓库包括上海仓库、广州仓库、济源仓库和深圳仓库,并根据交易双方在到期履约前指定的实物交割仓库逐笔一对一交割,上金所不进行调拨。涉及Ag(T+D)交割品种的白银转换为Ag99.99交割品种需求的,根据上金所《关于发布上海白银仓库交割品种转换业务办理流程的公告》执行。

3.现金结算方式:白银询价期权行权后,生成PAg99.99合约的询价即期成交单,上金所每日日终结算时,对当日履约到期的现金结算型白银询价与其他询价合约统一进行资金多边净额清算。

四、其他

询价交易目前为双边信用交易,白银询价期权(实物交割型)行权后,双方根据约定自行开具发票,上金所不冻结开票保证金,不直接介入白银询价开票程序。

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